Sean tiene dos tatuajes en su brazo derecho. Uno dice: "Scotland forever" ("Escocia por siempre") y el otro "Mum and Dad" (Papá y mamá). Ambos se los realizó cuando se alistó en la marina británica, a los 16 años.

Ha comentado en una entrevista que, durante el rodaje de "Nunca digas nunca jamás", tomó lecciones de artes marciales. Durante el proceso de aprendizaje, Sean se rompió una muñeca, y permaneció bastante tiempo con la rotura, pensando que era un leve dolor. El instructor era Steven Seagal.

Sean tomó clases de baile durante 11 años. Su profesor fue el bailarín sueco Gert Malmgren.

Brian De Palma le ofreció el papel de Robert Elliott en su película "Vestida para matar" en 1.980, y Sean se entusiasmó con la idea; pero no pudo aceptar, debido a compromisos adquiridos con anterioridad. El papel fue interpretado por su amigo Michael Caine.

En 1993 se sometió a terapia de radiaciones por una dolencia de garganta.

Perdió el pelo a una edad muy temprana. En varias películas de Bond, tuvo que usar postizos para disimular su incipiente calvicie. Cuando dejó el papel de 007, y quiso cambiar de imagen, sólo tuvo que dejarse bigote y dejar de usar postizos. Esto le hizo parecer mayor, y de hecho casi siempre ha interpretado a personajes con más edad que la suya.

Cuando rodó Goldfinger, en 1.964, tuvo que aprender a jugar al golf. Desde entonces, éste ha sido su deporte favorito. Es un jugador excelente, para no ser profesional. Ha participado en algunos documentales y libros sobre este deporte. Conoció a su actual esposa, Micheline, en un torneo de golf.